鄭州商品交易所套期保值管理辦法
  發布日期:2020-04-09  訪問次數:
 

(2020年3月9日鄭州商品交易所第六屆理事會第二十六次會議修訂,2020年4月9日〔2020〕86號公告發布,自2020年4月9日起施行)

第一章 總則

第一條 為了促進套期保值業務規范發展,充分發揮套期保值功能,根據《鄭州商品交易所交易規則》等有關規定,制定本辦法。

第二條 鄭州商品交易所(以下簡稱交易所)套期保值持倉實行額度管理制度。

按套期保值持倉額度使用階段,套期保值持倉額度分為一般月份(本辦法指期貨合約掛牌至交割月前一個月第15個日歷日)套期保值持倉額度和臨近交割月份(本辦法指交割月前一個月第16個日歷日至合約最后交易日)套期保值持倉額度。

按套期保值持倉額度使用方向,套期保值持倉額度分為買入套期保值持倉額度和賣出套期保值持倉額度。買入套期保值持倉額度可以用于建立期貨合約買方向、看漲期權合約買方向、看跌期權合約賣方向的套期保值持倉;賣出套期保值持倉額度可以用于建立期貨合約賣方向、看漲期權合約賣方向、看跌期權合約買方向的套期保值持倉。

第三條 需進行套期保值交易的客戶應當向其開戶的期貨公司會員申報,由期貨公司會員進行審核后,按本辦法向交易所辦理申報手續;非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續。委托境外經紀機構從事期貨交易的客戶進行套期保值,應當委托其境外經紀機構辦理,境外經紀機構再委托期貨公司會員辦理。

非期貨公司會員或者客戶的套期保值申請材料應當由會員保存完整,以備交易所抽查。

第四條 申請套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶應當具備與申請品種相關的經營資格。

第五條 會員、境外經紀機構和客戶在交易所從事套期保值業務,應當遵守本辦法。

第二章 一般月份套期保值持倉額度的申請與審核

第六條 申請一般月份套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶,應當填寫《鄭州商品交易所一般月份套期保值持倉額度申請表》,并向交易所提交下列材料:

(一)企業營業執照副本或者公司注冊證書等能夠證明經營范圍的文件;

(二)申請品種上一年度現貨經營規模;

(三)申請品種當年或者套期保值期間的現貨經營計劃;

(四)企業套期保值交易方案;

(五)交易所要求的其他材料。

第七條 一般月份套期保值持倉額度的申請應當在套期保值期貨合約交割月前一個月的第5個日歷日之前的交易日提出,逾期交易所不再受理該合約套期保值持倉額度的申請。非期貨公司會員或者客戶可以一次申請多個合約的一般月份套期保值持倉額度。

第八條 對一般月份套期保值持倉額度申請,交易所按非期貨公司會員或者客戶的主體資格是否符合、現貨經營狀況、套期保值申請品種、持倉方向、持倉數量以及歷史違規情況等因素,確定其一般月份套期保值持倉額度。

第九條 交易所收到完整的套期保值申請材料后5個交易日內進行審核并予以答復。

第三章 臨近交割月份套期保值持倉額度的申請與審核

第十條 申請臨近交割月份套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶,應當填寫《鄭州商品交易所臨近交割月份套期保值持倉額度申請表》,并向交易所提交下列材料:

(一)企業營業執照副本或者公司注冊證書等能夠證明經營范圍的文件;

(二)申請品種上一年度現貨經營規模;

(三)證明臨近交割月份套期保值交易需求真實性的相關材料,如當年或者套期保值期間的現貨經營計劃、加工訂單、購銷合同、發票、倉單、庫存證明、擁有實物的其他證明等;

(四)企業套期保值交易方案;

(五)交易所要求的其他材料。

第十一條 臨近交割月份套期保值持倉額度的申請應當在套期保值期貨合約交割月前二個月第15個日歷日至交割月前一個月第5個日歷日之間的交易日提出,逾期交易所不再受理該合約套期保值持倉額度的申請。

交易所在申請截止日后的5個交易日內集中審核并予以答復。

第十二條 對臨近交割月份套期保值持倉額度申請,交易所按非期貨公司會員或者客戶的主體資格是否符合、現貨經營狀況、套期保值申請品種、持倉方向和數量、歷史違規情況、歷史套期保值持倉額度使用情況、對應期貨及期權合約整體持倉情況、可供交割商品的數量以及期現價格是否背離等因素,確定其臨近交割月份套期保值持倉額度。

全年各合約月份臨近交割月份套期保值持倉額度累計不超過其當年生產能力、當年生產計劃或者上一年度該商品經營數量。

第四章 套期保值交易

第十三條 獲批套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶,可通過交易指令直接建立套期保值持倉,也可通過對歷史持倉確認的方式建立套期保值持倉。

第十四條 期權行權時,期權套期保值持倉轉化為相應的期貨套期保值持倉。

第十五條 套期保值持倉額度自交割月第一個交易日起(含該日)不得重復使用。

第十六條 交易所可以對套期保值交易的保證金、手續費采取優惠措施。

第五章 套期保值監督與管理

第十七條 交易所對非期貨公司會員或者客戶獲批套期保值持倉額度的使用情況進行監督管理。

第十八條 交易所對非期貨公司會員或者客戶提供的有關生產經營狀況、資信情況及期貨、期權、現貨市場交易行為進行監督和調查,會員及相關客戶應予協助和配合。

交易所可以要求獲批套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶報告現貨、期貨及期權交易情況,補充相關材料。

第十九條 非期貨公司會員或者客戶在獲批套期保值持倉額度期間,企業情況發生重大變化,可能對套期保值業務造成較大影響的,應當及時向交易所報告。

第二十條 交易所可以根據市場情況或者套期保值企業的經營狀況,對非期貨公司會員或者客戶套期保值持倉額度進行調整。

第二十一條 非期貨公司會員或者客戶需要調整套期保值持倉額度時,應當及時向交易所提出變更申請。

第二十二條 獲批套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶有下列情形之一的,交易所可以對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值持倉額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

(一)利用套期保值額度頻繁進行開平倉交易的;

(二)臨近交割月份交易行為不符合經濟合理性,且無法說明正當理由的;

(三)交易所認定的其他不符合套期保值目的的情形。

第二十三條 非期貨公司會員或者客戶在進行套期保值申請或者交易時,存在提供虛假材料等欺詐行為、不如實申報實際控制關系、未按本辦法履行報告義務或者其他違反交易所規定行為的,交易所可以對其采取談話提醒、書面警示、不受理其套期保值申請、調整或者取消其套期保值持倉額度等措施,情節嚴重的,按照《鄭州商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

第六章 附則

第二十四條 本辦法解釋權屬于鄭州商品交易所。

第二十五條 本辦法自2020年4月9日起施行。

 

附件:鄭州商品交易所套期保值管理辦法.pdf

 

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